التناوب - المتاجرة نظام amibroker

عندما وضعت على الجزء العلوي من صيغة النظام فإنه يتحول على التناوب التجارية (الملقب تحويل صندوق) وضع باكتستر. ملاحظة: يتم الآن وضع علامة على هذه الوظيفة بأنها عفا عليها الزمن. استخدام سيتباكتستمود (باكتستروتاتيونال) في الصيغ الجديدة. ملاحظة هامة: إلا إذا كنت تريد على وجه التحديد لتنفيذ نظام التداول صندوق التبديل والتبديل يجب أن لا تستخدم هذا الوضع. التداول الدوار هو طريقة شعبية لتداول الصناديق الاستثمارية. ومن المعروف أيضا باسم تحويل الأموال أو سكورينغرانكينغ. بريسيس الأساسي هو لتدوير الرموز في كل وقت حتى يتم تداولها فقط أعلى القضايا N المرتبة وفقا لبعض النتيجة المستخدم يمكن تحديدها. عدد الوظائف المفتوحة يعتمد على ماكس. وضع الصفقات المفتوحة والأموال المتاحة حجم الموقف. مرة واحدة يتم إدخال الموقف في بقايا في مكان حتى الأمن رتبة قطرات تحت ورسترانخيلد (قابل للتعيين عبر سيتوبتيون (ورسترانخيلد، 5)). لا تستخدم إشارات بايلشورتسكوفر العادية على الإطلاق. وضع التناوب يستخدم فقط متغير النتيجة (بوسيتيونسكور) لترتيب وتدوير الأوراق المالية. وقد تم تنفيذ هذه الفكرة في وقت سابق في بورتفوليورادر صيغة أفل كتبه فريد تونيتي مع واجهة المستخدم الرسومية التي كتبها ديل وينغو. للدخول إلى هذا الوضع لديك لاستدعاء إنابليروتاتيونالترادينغ () وظيفة في بداية الصيغة الخاصة بك. من ذلك الحين على استخدام متغيرات باشيلشورتكوفر غير مسموح به. سيتم استخدام المتغير بوسيتيونسكور فقط لترتيب الأوراق المالية والتجارة أعلى الأوراق المالية N. من الممكن أن تكون الأسهم ذات مؤشر القوة النسبية العالي أفضل المرشحين للتخفيض في حين أن الأسهم ذات مؤشر القوة النسبية المنخفض هي أفضل المرشحين للوظائف الطويلة): إنابليروتاتيونالترادينغ () سيتوبتيون (ورسترانخيلد.) 5 بوسيتيونزيزي - 25 إنفست 25 من الأسهم في أمن واحد بوسيتيونسسكور 50 - مؤشر القوة النسبية () بوسيتيونسكور له نفس المعنى كما رسكور في بت يتم احتساب النتيجة (بوسيتيونسكور) لجميع الأوراق المالية أولا. ثم يتم فرز جميع الدرجات وفقا للقيمة المطلقة من بوسيتيونسكور. ثم يتم اختيار أعلى N للتداول. N يعتمد على الأموال المتاحة والحد الأقصى. إعداد المواضع المفتوحة. باكتستر تباعا على التوالي الصفقات بدءا من أعلى مرتبة الأمن حتى عدد من مواقف مفتوحة تصل كحد أقصى. أو المراكز المفتوحة أو لا تتوفر أموال إضافية. والنتيجة لها المعنى التالي: درجة إيجابية أعلى يعني مرشح أفضل للدخول التجارة طويلة أقل درجة سلبية يعني مرشح أفضل للدخول التجارة قصيرة درجة صفر يعني أي تجارة (الخروج من التجارة إذا كان هناك بالفعل موقف مفتوح على رمز معين) النتيجة يساوي سكورنوروتات ثابت يعني أن الصفقات المفتوحة بالفعل يجب أن تبقى ولا توجد صفقات جديدة دخلت النتيجة يساوي النتيجة إكسيتال الأسباب الثابتة التناوب وضع باكتستر للخروج من جميع المواقف بغض النظر عن هولدمينبارس. لاحظ أن هذا هو العلم العالمي ويكفي لتعيينها فقط أي رمز واحد للخروج من جميع المواقف المفتوحة حاليا، بغض النظر عن الرمز الذي تستخدم سكوركسيتال (قد يكون حتى على رمز غير محتجز حاليا). عن طريق وضع بوسيتيونسكور ليسجل إكسيتال خروج جميع المواقف إمدياتيلي بغض النظر عن إعداد هولدمينبارس يتم إنشاء مخارج تلقائيا عندما رتبة الأمن قطرات تحت أسوأ رتبة عقد. ليس هناك سيطرة حقيقية على عندما يحدث الخروج باستثناء وضع درجة منخفضة لإجبار مخارج. يمكنك أيضا تعيين النتيجة على أي (واحد على الأقل) الأمن إلى قيمة سكوردنوروتات لمنع دوران (لذلك يتم الاحتفاظ مواقف مفتوحة بالفعل). ولكن هذا هو عالمي ولا تعطيك السيطرة الفردية. هام: وضع التداول التناوب يستخدم سعر الشراء وتأخير الشراء من صفحة إعدادات التجارة كما سعر التجارة وتأخير لكل من الإدخالات والمخارج (طويلة وقصيرة) إنابلروتاتيونالترادينغ () سيتوبتيون (ورسترانخلد.) 5 بوسيتيونزيزي - 25 استثمار 25 من الأسهم في واحد الأمن بوسيتيونسسكور 50 - رسي () بوسيتيونسكور له نفس المعنى كما رسكور في بتويسيترادر ​​تولبوكس نظام دوران ل أميبروكر (أفل) أي مؤشر أو نظام عاجلا أو آجلا سوف تمر من خلال فترة صعبة أو التوقف عن العمل تماما. والهدف من مؤشر دوران النظام هو إجراء اختبار خلفي لكل نظام على مدى عدد محدد من الفترات للمخزون الحالي وتحديد النظام الذي ينبغي تداوله في المستقبل. يتم إعادة تقييم هذا بعد كل صفقة. وهذا يمكن أن يسمح لنظام أكثر قوة كما يمكنك تدوير بين يقول المتوسط ​​المتحرك كروس نظام ونظام رسي مقرها. ويتحقق ذلك من خلال وظيفة روتسيغنالكس التي يمكن أن تدور بين 2 أنظمة و 8 اعتمادا على الوظيفة التي يتم اختيارها. البيانات التاريخية واستراتيجيات دوران الزخم ونحن في طريقنا لاتخاذ التفاف طفيف مع هذا المنصب، والنظر في ستوكيتفموتال استراتيجيات دوران الصندوق. أنا بنشاط التجارة استراتيجيات التناوب في عدة حسابات، ولقد تم تطوير استراتيجيات دوراني لمدة عشر سنوات. إذا كنت ترغب في الحصول على بعض المعلومات حول كيفية بناء إستراتيجية دوران، يرجى إلقاء نظرة على المقالات أدناه: نظام التناوب المتداول V1.0، الجزء الأول من نظام التداول المتداول إتف V1.0، الجزء الثاني نظام التناوب إتف V1.0، الجزء 3 إتف نظام دوران V1.0، الجزء الرابع 8211 تحديث موجز: فوندزترادر ​​استراتيجية دوران القطاعات هذه المقالات من مدونات ماركيتسي و وودشيدر الذين كتبوا عددا من الوظائف (أكثر من إيف المذكورة أعلاه) حول موضوع استراتيجيات التناوب. يبدو أن كلا من شبه متقاعدين الآن ولا تدون الكثير. في منصبي لن ننظر إلى الاستراتيجيات نفسها، وإنما البيانات التي يستخدمونها. منذ بضع سنوات بدأت أدرك أن الإشارات التي كنت أتلقى (والتداول على) من استراتيجيات التناوب بلدي كانت تتعارض في بعض الأحيان مع باكتيستس من هذه الاستراتيجيات نفسها. لم أكن قد قضيت الكثير من الوقت في البحث عن هذه المسألة في ذلك الوقت، ولكنها بقيت في ذهني حتى أواخر ديسمبر / كانون الأول 2013. بالنسبة إلى الصفقات التي تم إنشاؤها من أنظمتي في ديسمبر 2013 (نظم دوراني التي أعيد تقييمها شهريا)، فقط سجلت المركبات التي تم اختيارها، ولكن أيضا مرتبة تناوب المرتبطة بها. لقد تم تتبع هذه المعلومات في جداول البيانات منذ ذلك الوقت. وهي فترة تشمل حاليا تسع دورات تناوب (9 أشهر). في منتصف الشهر الماضي، أغسطس 2014، قررت أن باكتيست بلدي استراتيجيات التناوب الحية خلال نفس الفترة التي كنت قد تداولت بنشاط مع هذه الاستراتيجيات التناوب نفسها. لم أكن مندهشا لتجد أن عددا من الصفقات في باكتستس لم تتطابق مع الصفقات كنت قد أعدمت بالفعل وسجلت في جداول البيانات الخاصة بي. يمكنني استخدام أميبروكر وياهو بيانات نهاية البيانات (ياهو بيانات البيانات 1. ياهو معلومات البيانات 2) لاستراتيجيات التناوب بلدي. كنت أعرف أن أميبروكر تم تكوين افتراضيا لاستخدام إغلاق إغلاق بدلا من إغلاق الفعلي في قاعدة البيانات الخاصة به، ولكن لم أكن أعتقد الكثير عن هذا التفصيل. كنت قد استخدمت بوعي هذا إغلاق تعديل بدلا من الإغلاق الفعلي منذ ما يقرب من عشر سنوات، ولكن لم ينظر حقا تأثير استخدام البيانات وثيقة تعديل مع استراتيجيات التناوب. يتم سطر السطر الموجود في ملف AmiBroker aqh. format الذي يجب أن تكون على علم به: إذا كنت ترغب في استخدام الإغلاق الفعلي بدلا من إغلاق معدلة في أمبروكر، استبدل السطر المميز أعلاه، مع السطر أدناه وإعادة التنزيل كل من البيانات التاريخية الخاصة بك من ياهو. كتذكير، تعد السلسلة الزمنية المقفلة المعدلة نسخة معدلة من السلسلة الزمنية الفعلية التي تتضمن المكاسب من أرباح الأسهم وأرباح رأس المال. وھذا یعني أن سعر الشراء الموضح في الاختبار الخلفي لن یکون سعر الشراء الفعلي الذي یمکن أن تتلقیھ تداولا في ذلك الیوم (بالنسبة لأیة مخزون أو إتف التي أصدرت في وقت لاحق توزیعات أرباح أو أرباح رأس مال). من المھم جدا التفکیر في ھذه النقطة والتأثیر الذي یمکن أن یکون لھ علی نتائج الاختبار الخلفي مقابل النتائج الحالیة لھذه القضیة تأثیر کبیر علی إشارات الدخول والخروج من التجارة مع أنظمة التناوب. وهو نظام يتم فيه مقارنة مجموعة من األرصدة االستثمارية مع بعضها البعض بناء على بيانات أسعار أوبنهيكلوكلوس) أوهلك (. على سبيل المثال، نلقي نظرة على البيانات التاريخية ل إشارس كور الولايات المتحدة الإجمالية بوند (أغ). يتم عرض مقتطف من هذه البيانات التاريخية في الصورة أدناه. إذا حدث نظام التناوب الخاص بك لاستخدام أسعار إغلاق معدلة وكان أغ في سلة من المركبات التناوب، فإن النتيجة أغس ل 29 أغسطس سيكون مختلفا في 29 أغسطس عند تداوله، من عند تشغيل باكتست الخاص بك لهذا التاريخ على يقول سبتمبر 2 (بعد إصدار الأرباح). ستلاحظ أن إغلاق 29 أغسطس هو 109.98، ولكن إغلاق المعدل هو 109.79. وهذه املركبة مع كل توزيعات أرباح وكسب رأسمالي يتم إصداره. يتم تعديل كل إغلاق معدلة في الماضي عند إصدار أرباح جديدة. نلقي نظرة على الفرق بين إغلاق وثيق والفعلي إغلاق فقط قبل عامين: إغلاق في 29 أغسطس 2012 هو 111.95، في حين أن إغلاق تعديل في ذلك التاريخ هو 106.33. مع صدور توزيعات أرباح جديدة في المستقبل، فإن سعر إغلاق 106.33 المعدل سوف تحصل على نحو متزايد على نحو متزايد، والتي سيكون لها تأثير على راندينغسكور التناوب ل أغ في جميع الاختبارات الخلفية. تحدث هذه المشكلة نفسها مع أي سيارة التي تصدر أرباح وأرباح رأس المال. إذا كنا نستخدم أسعار الإغلاق الفعلية ل باكتيستس لدينا، ونحن سوف تولد إشارات على أساس الأسعار التي وقعت فعلا في الماضي. والمقايضة هي أننا لن نرى التأثير الإيجابي لأرباح الأسهم والمكاسب الرأسمالية في عائدات لدينا باكتيستس. على سبيل المثال، يمكن أن تظهر نتائج العديد من الاختلافات استراتيجية التناوب تشغيل ضد سلة التالية من صناديق الاستثمار المتداولة: أغ - إشاريس باركليز صندوق السندات الكلي دبك - بويرشاريس دب كوم صندوق إندكس تركنغ إيم - إشاريس مسي الأسواق الناشئة إندكس إفا - إشاريس مسي إيف مؤشر صندوق غلد - سبدر غولد تروست إير - إشاريس داو جونز أوس ريال إستات جنك - سبدر باركليز كابيتال هاي ليد بوند بف - متجهات السوق فارماسيوتيكال سبي - سبدر سامب 500 تروست تيب - إشاريس باركليز تيبس بوند فوند في الصورة أدناه، يمكنك رؤية الأسهم المنحنيات لعدة استراتيجيات التناوب مختلفة تعمل ضد 10 صناديق الاستثمار المتداولة في القائمة أعلاه، ولكن باستخدام تعديل سلسلة زمنية وثيقة. (انقر على الصورة لرؤية نسخة أكبر).في الجزء العلوي، والخطوط الخضراء والأرجواني، والأحمر هي منحنيات الأسهم لمدة ثلاث استراتيجيات التناوب مختلفة تعمل ضد المركبات 10 في القائمة أعلاه. المنحنيات الثلاثة الأخرى هي منحنيات شراء وعقد ل سبي، إوم، و ق. يعرض الجزء السفلي سبي (برتقالي)، ومنحنيات الأسهم الخضراء والأرجوانية والأحمر نفسها من الجزء العلوي. بالإضافة إلى ذلك، الجزء السفلي يحتوي على سبعة منحنيات الأسهم للتغيرات استراتيجية التناوب الأخرى على نفس القائمة من 10 صناديق الاستثمار المتداولة. المحور الصادي هو العائد المئوي، في حين أن النص لكل استراتيجية يسرد العائد التراكمي للدولار لهذه الاستراتيجية (كان رأس المال الأولي لكل استراتيجية 100،000). الآن دعونا ننظر إلى نتائج لنفس الاستراتيجيات بالضبط تشغيل ضد نفس المركبات 10، ولكن باستخدام الفعلي بيانات إغلاق سلسلة الوقت السعر. ونتوقع أن تكون العائدات أقل، لأن الأرباح وأرباح رأس المال لا تنعكس في السلاسل الزمنية. الفرق في منحنيات الأسهم كبير، كما هو متوقع. ولكن كيف يمكن مقارنة إشارات الدخول والخروج بين البيانات المقربة المعدلة والبيانات الختامية الفعلية. في الجدول أدناه، المقارنة بين تواريخ الدخول والخروج والمركبات للاستراتيجية مع منحنى الأسهم الخضراء في الرسمين أعلاه. نذكر أن منحنيات الأسهم في الرسمين أعلاه تم إنشاؤها بواسطة نفس استراتيجية التناوب تشغيل مقابل نفس 10 صناديق الاستثمار المتداولة في القائمة أعلاه. والفرق الوحيد بين منحنيات الأسهم هو البيانات. تعديل البيانات وثيقة مقابل البيانات وثيقة الفعلية. هذه ليست اختيارات مختلفة إلى حد كبير بين سلسلة زمنية مغلقة المعدلة وسلسلة زمنية وثيقة الفعلية مع هذه الاستراتيجية التناوب و 10 صناديق الاستثمار المتداولة في القائمة أعلاه. لقد لاحظت اختلافات أكبر بكثير مع سلال مختلفة من صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار المشترك. لذلك ما هو نقطة من الناحية المثالية، لاستراتيجيات التناوب يجب أن نولد إشارات الدخول والخروج لدينا استنادا إلى سلسلة الوقت الفعلي الفعلية، ولكن حساب عوائدنا على تلك الصفقات باستخدام تعديل سلسلة الوقت المقرب. إذا كنا لا يمكن إلا استخدام سلسلة واحدة مرة واحدة، ثم يجب علينا النظر في استخدام سلسلة الوقت الفعلي الفعلي بدلا من تعديل سلسلة زمنية وثيقة. إذا كنا نستطيع أن نعيش مع منحنيات الإنصاف التي تظهر عوائد أصغر، باستخدام البيانات الفعلية سلسلة زمنية وثيقة سوف يؤدي إلى إشارات إنتيليكسيت ولدت في باكتيستس لدينا التي تطابق إشارات إنتيوكسيت الفعلية التي تلقيناها في التداول الحقيقي. ونقطة أخيرة. تأكد من التحقق من البيانات التي دفعت واستخدام خدمات استراتيجية التناوب مجانا. على الأرجح البيانات وثيقة تعديلها. وهو ما يعني أن الإشارات التي تظهر في باكتيستس قد لا تتطابق مع الإشارات التي أرسلت فعلا لك نقطة كبيرة ومعلومات ممتازة بفضل أزترادر ​​أعتقد أنك في عداد المفقودين بعض النقاط: إذا كنت ترغب في الحصول على نتائج من باكتست بما في ذلك أرباح وإجراءات الشركات الأخرى يجب عليك استخدام إغلاق تعديل - يجب الحذر من تطبيق إشارات إلى الوقت المعدل سلسلة الوقت عند استخدام مولتيبليكاتيونديفيسيون (مثل تعديل إغلاق) أو سوماليتيديفرنتياتيون (مثل المتوسط ​​المتحرك). يمكنك العثور على المزيد على هذا في الكتاب المقدس من قبل ميرفي تحليل كويتشنيكال للأسواق المالية أكترادر ​​و يكافاتور - شكرا لتعليقاتكم. أنا أتفق مع ياكافاتور. لماذا لا تريد استخدام الأسعار المعدلة لجميع الحسابات التي من شأنها أن تظهر العائد الحقيقي أسعار المعدلة هناك لهذا السبب بالضبط. ويمكن أن تولد أسعار الإغلاق الحقيقية إشارات خاطئة، أي انخفاض الأسعار بسبب توزيعات الأرباح. وآمل أن نفهم أن كلا من النظام القائم على الترتيب الذي يعمل على سلة ثابتة من المركبات (التي تدفع أرباح ومكاسب كاب)، ونظامك إنشاء نتائج اختبار الظهر مختلفة كل شهر أن كنت اختبار النظام الخاص بك عند استخدام البيانات المعدلة. وأنا أتحدى لك على حد سواء لتشغيل نظام التناوب في اليوم الأخير من كل شهر ابتداء من هذا الشهر، وكتابة هداف لكل من المركبات في سلة الخاص بك، جنبا إلى جنب مع سعر الإغلاق. استخدام شراء على إغلاق أوامر. في اليوم الأخير من كل شهر. سجل هذه المعلومات في جدول بيانات. أيضا، التجارة هذا في حساب حقيقي. لا تداول الورق بعد القيام بذلك لمدة 12 شهرا، من التداول الفعلي، وذلك باستخدام أسعار الإغلاق الفعلية. إجراء اختبار خلفي لهذه الاستراتيجية على السلاسل الزمنية للأسعار المعدلة لنفس سلة المركبات. من المرجح جدا أن ترى أن المركبات المختارة في باكتست لا تتطابق في الواقع مع المركبات المختارة في التداول المباشر. هذا هو جوهر القضية، وهي نقطة مثيرة للقلق عندما يكون لديك المال الفعلي للخطر بدلا من النظرية دولار. لماذا يجب علينا أن نهتم إذا كان باكتست لا تكرار التجارة الحية ما هو القلق 39 ما إذا كان التداول المباشر مربحة عند تشغيلها على نموذج باكتستد، وليس أن باكتست لا يتكرر الصفقات الحية بعد حقيقة. إغلاق المعدل والإغلاق الفعلي هي واحدة ونفس الشيء في تاريخ التجارة في الوقت الحقيقي. حتى إذا لم تتمكن من إثبات أن باكتستينغ نموذج على أسعار إغلاق تعديل لها تأثير سلبي عند وضع أوامر الحية في الوقت الحقيقي السعر أو يجعل نموذج باكتست عرضة أكثر للفشل في الوقت الحقيقي، وأنا لا أرى ما هو ناقوس الخطر لأي شيء آخر من خطط الترتيب النسبية. كنت مجرد إعادة ذكر وجهة نظري مع الجملة الأخيرة كتي فشل في معرفة ما هو ناقوس الخطر لأي شيء آخر من النسبية مخططات الترتيب هذا هو بالضبط نقطة. هذه ليست سوى مشكلة بالنسبة لخطط الترتيب النسبي. كثير من الناس والشركات يبيعون استراتيجيات التناوب النسبي، وهم يرشحون أداءهم المختبرين مع البيانات المعدلة. المشكلة هي الترتيب النسبي في اليوم الذي تحصل فيه على إشارة من أحد هذه الأنظمة (مع البيانات الحية من ذلك اليوم)، قد تكون مختلفة عن عند تشغيل اختبار باكتست في ذلك اليوم في مرحلة ما في المستقبل باستخدام بيانات معدلة . إذا كان هناك فرق، فإنه سيكون راجعا إلى توزيعات الأرباح وأرباح رأس المال يجري قضايا واحدة أو أكثر من المركبات في قائمة الترتيب النسبي الخاص بك. معظم المقالات التي تنشر حول هذا الموضوع، هي من الأشخاص الذين لا يتاجرون فعلا. في أقرب وقت المال الفعلي على الخط، واختبارات الظهر لا تتطابق مع الاختبارات إلى الأمام. you39ll سؤال الأداء النظري للنظام المذكور. مصدر واحد من عدم التطابق هو البيانات المستخدمة في التداول المباشر مقابل باكتستس. منطقي. لذا بالنسبة للمشكلة you39ve المبينة، أبعد من ذلك فيما يتعلق أميبروكر هو أنه غير معدلة من ياهو، ولكن الواردات على النحو المعدل ويزودك فقط سعر الإغلاق غير المعدل لاستخدامها ل بوسيتيونسكور إذا قمت بتشغيل هذا الخيار على. أرى مشكلة في مقارنة غير المعدلة على مقربة من تعديل O، H، L. هذه المشكلة يجب أن يكون ما كان روجيريو ألمح إلى بضع سنوات مضت فيما يتعلق برنامجه Trader39s ستوديو باكتست باستخدام ثلاثة تيارات بيانات منفصلة (كل المقدمة من كسي والتي مصادر ياهو من). لذلك عموما مثيرة جدا للاهتمام و I39ll إجراء التعديلات المناسبة ل باكتيستس بلدي. و won39t يكون إصلاح بسيط. افتراضيا، سيتم تحميل أميبروكر البيانات المعدلة. يمكنك تعديل هذا السلوك وتحميل سلسلة الأسعار الفعلية من خلال تغيير سطر فورمات في ملف Formatsaqh. format كما هو موضح أعلاه. عندما يستخدم أميبروكر البيانات المعدلة، فإنه يعدل جميع الحقول (O، H، L، C) لتعكس التعديل. وفيما يلي مثال على ذلك: أغ من ياهو: تاريخ فتح ارتفاع منخفض إغلاق حجم أدج أغلق نوف 18، 2011 109.73 109.73 109.44 109.62 805،700 101.60 أغ من أميبروكر - تعيين إلى استخدام أسعار تعديل الأسعار البيانات: تاريخ فتح ارتفاع منخفض إغلاق حجم 18 نوفمبر 2011 101.702 101.702 101.4332 101.6 805،700 إذا كان نظام التصنيف الخاص بي يستخدم هذه البيانات المعدلة، فأنا لا أستخدم الأسعار الفعلية التي كان يمكنني الحصول عليها في التداول الحقيقي. الأهم من ذلك، مع كل تعويض الأرباح أرباحا جديدة سوف تتغير سلسلة زمنية أسعار المعدلة. وهذا سوف يؤثر على درجات التصنيف ويمكن بسهولة تحويل إتفمفيكيتي أقل مرتبة إلى مكانة أعلى مرتبة في باكتستينغ. شكرا لتعليقك، ديف يرجى تصحيح لي إذا كنت مخطئا. المشكلات التي قمت بتسليط الضوء عليها هنا فقط إذا كنت تعتمد على العدد المطلق للبيانات المعدلة لحساباتك. ومع ذلك، إذا كنت أريد استخدام مقياس الزخم للترتيب (على سبيل المثال، إرجاع 6 أشهر)، فإن البيانات المعدلة على ما يرام. وذلك لأننا نقارن نسبة (أي البيانات المعدلة الآن، مقابل البيانات المعدلة قبل 6 أشهر)، وبالتالي حتى لو تغيرت البيانات المعدلة بمرور الوقت، فإن هذه النسبة ستظل هي نفسها. أمليث، حجتك المنطقي هو ما اعتقدت أن يكون صحيحا قبل تداول هذه الأنظمة الحية. ما كنت قد شهدت شخصيا في بلدي التداول المباشر هو مختلف ما رأيت عدة مرات هو هذا: أتلقى إشارة شهر واحد للدخول في صندوق معين، ويقول فلفكس. في الشهر التالي عندما يتم إنشاء إشارة التناوب التالية، يشير النظام إلى أنني كان ينبغي أن يكون عقد صندوق مختلف في الشهر السابق، فشكس. أيضا، لا يتم استخدام القيم المطلقة لإشارات الزخم بلدي. يمكنني استخدام AmiBroker39s روك الصيغة: amibrokerguideaflroc. html أضف تعليق هذا الموقع هو للتربية أندور الترفيه أغراض فقط. يتم توفير المعلومات والتحليل في هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط. لا ينبغي تفسير أي شيء هنا على أنه نصيحة استثمار شخصية. تحت أي ظرف من الظروف لا تمثل هذه المعلومات توصية لشراء أو بيع أو عقد أي أمن. الأداء السابق لا یعکس بالضرورة النتائج المستقبلیة وکل مخاطر الاستثمارات. لا يوجد تمثيل أن أي حساب سيحقق النتائج مماثلة لتلك التي تظهر. لا يضمن أي من المعلومات الواردة في هذا الموقع أن يتم تصحيحها، وأي شيء كتب هنا يجب أن يخضع للتحقق المستقل. أنت وحدك، أنت وحدك مسؤول عن أي قرارات استثمار تقوم بها.